Twitter E Stock Trading Uma Estratégia Real

Twitter e Stock Trading: uma estratégia real?

Twitter e Stock Trading: uma estratégia real?

Twitter, Inc. (TWTR), um site e plataforma móvel onde os indivíduos post um pensamento de 140 caracteres, ou "tweet", representa um dos mais recentes recursos de mídia social lá fora. Foi apenas uma questão de tempo antes que os indivíduos começaram a usá-lo para desenvolver ações e estratégias de negociação do mercado, e eles podem estar em algo.

Um estudo de 2012 realizado por pesquisadores da UC Riverside e da Yahoo! Research Barcelona concluíram que a análise de tweets sobre os preços das ações das empresas subjacentes poderia melhorar as estratégias de negociação de ações. O estudo, intitulado "Correlação de séries temporais financeiras com Micro-Blogging Activity", considerou o Twitter como a principal autoridade de microblogging e criou conjuntos de filtros para analisar tweets sobre empresas e se isso ajudou a melhorar os retornos de negociação.

Uma medida da atividade de tweeting olhou o volume total do tweet, hashtags sobre empresas ou assuntos específicos, bem como usando um símbolo de dólar e ticker, que denota um estoque individual no Twitter. A menção geral dos produtos de uma empresa ou a sua posição financeira também foram consideradas. Retweet atividade onde um usuário tweets um tweet original para seus seguidores, também foi olhado.

A premissa básica do estudo foi procurar uma correlação entre os itens acima eo desempenho do preço da ação. A conclusão foi que há algum valor preditivo na atividade de tweet e no desempenho das ações. Em particular, os autores encontraram uma correlação mais forte entre a ação do Twitter eo desempenho do preço das ações para empresas com baixos níveis de dívida, ações com betas elevadas. Ou um flutuador baixo. Geralmente, o estudo afirmou que as empresas com desempenho financeiro que flutuou significativamente tinha uma alta correlação de menções Twitter e volume de negociação, o que parece indicar a oportunidade de negociar em volatilidade e quer investir em um estoque ou ir curto para lucrar com uma queda na Preço das ações

Hedge Fund Twitter Estratégia

Um artigo recente da Bloomberg detalhou que os fundos de hedge estão cada vez mais implementando estratégias de negociação com base na informação que recolhem do Twitter. Um fundo usa feeds de mídia social do Twitter, bem como plataformas relacionadas, como o Facebook, Inc. (FB), para avaliar o sentimento dos investidores e tentar lucrar com o sentimento positivo ou negativo do mercado de ações.

O uso de algoritmos não é surpreendente dado que este é um conjunto de regras desenvolvidas para rastrear o sentimento e criar estratégias de negociação para atuar no fluxo de notícias. Filtros também foram mencionados como uma forma de analisar dados e encontrar tendências significativas, em oposição ao ruído sem real potencial de negociação.

Estima-se que 400 milhões de tweets são criados no Twitter todos os dias, o que significa a necessidade de analisar a informação para componentes mais básicos. Uma estratégia detalhada eliminando tudo, exceto cinco tweets importantes para uma empresa. Outra caça detalhada para tweets que têm o potencial para mover o mercado, ou um estoque individual, significativamente. Se esta informação acabou por ser verdadeira estava fora de questão. Um tweet defeituoso supostamente originado da Casa Branca e falsamente detalhado uma explosão na Casa Branca. De qualquer maneira, o mercado moveu para baixo significativamente na notícia, embora se provasse ser somente short-lived.

Ascensão das máquinas

As opiniões de acadêmicos e hedge funds sugerem potencial em estratégias de negociação com base no Twitter. Felizmente para os investidores individuais, existem recursos de mineração de dados disponíveis para qualquer pessoa tentar e estudar tweets para oportunidades de negociação. Um tal fornecedor é Dataminr. E a empresa de dados e análise Knowsis do Reino Unido foi construída sobre a idéia de que a atividade de mídia social poderia mover os mercados e os preços das ações individuais. Eles chamam a si mesmos de "uma empresa de inteligência na web" que extrai "valor de fontes on-line não tradicionais em produção quantificável e acionável para os mercados de capitais".

O sentimento do público é sempre um importante motor de curto prazo para os preços dos ativos, e as mídias sociais podem revelar-se como o canário na mina de carvão (ou para o fluxo de notícias positivo) que os investidores individuais podem pegar tão facilmente quanto as grandes instituições e os hedge funds. Em uma espécie de sentido, a mídia social pode nivelar o campo de jogo entre os investidores de tamanhos variados. Até mesmo as bolsas de valores começaram a analisar os dados do Twitter para tentar discernir se há valor preditivo no volume do preço das ações dos tweets. Isso poderia ajudá-los a se preparar melhor para o volume de negócios apressa, ou a volatilidade que pode disparar os interruptores de circuito de volume de negociação.

A linha de fundo

A Internet ea informação digital estão prontas para análise e tentativa de usar dados para lucrar com estratégias de negociação de ações. A mídia social representa a encarnação mais recente dos dados eletrônicos. Desde que ele está em sua infância, o potencial é provavelmente maior para explorar ineficiências, sejam eles mineiros de dados que desejam vender seus dados, ou indivíduos e instituições que querem ganhar dinheiro com ele.