Médias móveis: ETF estratégias para curto prazo comerciantes
2 de novembro de 2009 Por David Penn
Quais são as duas médias móveis mais importantes para os traders ETF de curto prazo e de alta probabilidade?
As médias moventes são uma ferramenta muito popular, e são um ingrediente chave em muitas estratégias negociando. As médias móveis são normalmente ferramentas que seguem tendências que ajudam os comerciantes a determinar que tipo de tendência, se houver, um determinado mercado se desenvolveu.
Um problema com as médias móveis é que muitos dos usos das médias móveis não foram quantificados - especialmente para os comerciantes de curto prazo em ações e ETFs. Como resultado, várias estratégias de negociação a curto prazo para ações e ETFs que dependem de médias móveis ou mesmo de várias médias móveis, muitas vezes tiveram desempenho inferior.
Se você está olhando para o comércio de uma das estratégias mais poderosas pullbacks disponíveis para os comerciantes de hoje, a fim de nosso guia recém-atualizado - The Long Pullbacks Estratégia -, clicando aqui hoje.
Nossa pesquisa sobre o comportamento de preços de curto prazo - tanto em ações quanto em ETFs - encontrou dois papéis fundamentais para as médias móveis em nossas estratégias de negociação. Esses papéis nos permitem usar médias móveis para o que eles estão melhor equipados para fazer - pelo menos da perspectiva de um curto prazo, comércio de alta probabilidade projetado para durar 5-7 dias. Aqui, vamos dar uma olhada nesses dois papéis e que duas médias móveis foram quantificados para caber a conta.
Compre somente acima da média móvel de 200 dias
A média móvel mais importante em nossa pesquisa, a que é mais importante para nossas estratégias de negociação ETF de alta probabilidade, é a média móvel de 200 dias. Embora tenhamos desenvolvido algumas estratégias de negociação que são 8220, agnóstico média móvel, 8221; A grande maioria de nossas estratégias de negociação de alta probabilidade de compra acima da média móvel de 200 dias.
As seções destacadas em verde mostram quando o ^ SPY ^ estava negociando acima de sua média móvel de 200 dias. A seção vermelha destacada mostra quando o SPY estava negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias.
Se você examinar um grande conjunto de dados, você vai notar que os mercados que estão acima da média móvel de 200 dias tendem a se recuperar após pullbacks de curto prazo. Ao mesmo tempo, você também notará que os mercados que estão negociando abaixo da média móvel de 200 dias tendem a retomar suas tendências de baixa após saltos temporários.
Essa tendência tem sido descoberta repetidamente em nossos testes de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs). E, embora haja poucas exceções específicas, nosso backtesting confirma que, na grande maioria do tempo e para a grande maioria dos comerciantes, a média móvel de 200 dias é um indicador técnico crítico para ajudar os comerciantes a fazer o que é certo à direita Lado do mercado.
A saída de média móvel de 5 dias
A outra média móvel que resistiu aos nossos testes (teste que inclui milhares de ações desde o início da década de 1990 e centenas de fundos negociados em bolsa desde o início) é a média móvel de 5 dias.
O que usamos a média móvel de 5 dias para? Nosso teste mostrou que para estratégias de negociação de curto prazo que são baseadas em comprar após pullbacks ( "comprar a venda") sair do comércio depois que o mercado fecha acima de sua média móvel de 5 dias é uma estratégia de negociação simples e eficaz para sair de alta probabilidade ( "Vender a compra").
Saída de comércios depois de fechar acima de sua média móvel de 5 dias é uma estratégia excelente e quantificada para 8220, vender a compra8221; E tirar lucros de negociações de alta probabilidade como esta no ^ UYG ^.
Um fim acima da média móvel de 5 dias é um sinal de que o mercado está ganhando força. Lembre-se que a média móvel de 5 dias leva a média dos cinco últimos preços de fechamento do mercado. Quando um mercado fecha acima da média de seus recentes fechamentos, é uma demonstração quantificada de força que os comerciantes de alta probabilidade pode confiar ao olhar para a necessária "força" para sair de negociações de alta probabilidade.
Uma última observação: quando usamos médias móveis em nossos testes e estratégias de negociação, usamos a média móvel simples em vez de qualquer uma das variedades mais exóticas. Descobrimos que não obtemos nenhuma vantagem significativa em nossos testes, substituindo médias móveis mais complexas, quando médias móveis simples e fáceis de calcular, como a média móvel simples, estão disponíveis.
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David Penn é editor-chefe da TradingMarkets.
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